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統計學院專家報告:中山大學郭先平教授學術報告
發布日期:2019-04-25 瀏覽次數:

報告題目:隨機模型及其數據優化

報告人:郭先平 教授

報告摘要:從熟知的若干實際背景和效益優化問題出發,首先介紹如何建立相應的隨機優化數學模型。然后,介紹基于模型數據的優化方法。

報告時間5月5日上午10:10-11:30

報告地點:統計學院211教室

報告人簡介:郭先平,男,教授,博士生導師,國家杰出青年基金獲得者,珠江學者特聘教授,享受國務院特殊津貼專家,1987和1990年分別于湖南師范大學(數學系)獲得學士與碩士學位,1996年于中南大學獲博士學位,2002于中山大學晉升為教授,2003年入選教育部優秀青年教師資助計劃,2004年入選教育部新世紀優秀人才支持計劃,2017年獲教育部自然科學二等獎(第1完成人),2018年擔任全國概率統計學會副理事長。曾到美國、英國、加拿大,澳大利亞、墨西哥以及港澳臺等進行多次交流與訪問,擔 (曾)任國際(SCI)雜志 Advance in Applied Probability,Journal of Applied Probability, Science China Mathematics,Journal of Dynamics and Games,及國內期刊《中國科學:數學》、《應用數學學報》、《應用概率統計》、《運籌學學報》等雜志編委,研究興趣為馬氏決策過程、隨機博弈、風險控制等。

郭先平教授長期從事馬氏過程和隨機最優化問題的研究。在馬氏決策過程(英文縮寫為MDP)和隨機對策(又稱博弈)的研究中取得若干創新性成果和重要進展。比如:他原創性地建立了研究MDP平均最優的第三種方法---“平均最優雙不等式”方法;首次建立美法學者等關注的離散時間非平穩MDP的平均最優方程;首次給出連續時間Markov對策的最優性條件和逼近算法。他的主要成果以學術論文形式發表在Ann. Appl. Probab., IEEE Trans. Autom. Control, SIAM J. Optim., SIAM J. Control Optim., Math. Oper. Res., Adv. Appl. Probab., J. Appl. Probab., J. Optim. Theory Appl., J.Theory Probab., IFAC Automat., European J. Oper. Res., Bernoulli等多種國際雜志上,并在國際頂級出版社Springer出版第一本關于連續時間MDP的英文專著。難得的是,他的科研成果還得到國際同行學者發表在 SIAM J. Control Optim., Automatica, Math. Meth. Oper. Res., J. Math. Anal. Appl., Math. Reviews和Zentralblatt MATH等國際雜志上的高度肯定和公開評價。



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